美国对冲基金经理亏掉客户88%资金后涉嫌欺骗客户,被SEC下达禁令。(情境照)
美国对冲基金经理罗西(Matthew Rossi)在风险投资上失利,亏掉客户88%资金,让客户蒙受约180万美元的损失,他还谎称操作是流氓交易员(rogue trader)弄的,借此撇清关系,东窗事发后,他因涉嫌误导、欺骗客户,被美国证券交易委员会(SEC)下达禁令。
根据SEC的禁令,罗西是总部位于康乃狄克州的澳博资本(SJL Capital)的创始人、管理合伙人和80%的大股东,而澳博资本在基本投资策略的性质、表现上误导了客户,并欺骗了客户。
禁令显示,罗西告诉投资者,澳博资本的MarketDNA对冲基金将投资上市股票的多元化组合,而该基金有个很成功的算法,历经20年的改造,名叫MarketDNA,可以止损并限制下跌风险。但SEC认为,罗西从事高风险、无对冲期权的交易,这和所谓的MarketDNA策略不符,也没有任何止损限制。
罗西2016年6月购买了一系列看跌期权,据他说法,6月报酬率达101%,7月还有额外15%收益,7月底达130万美元高峰。但该基金的成功是暂时的,8月就损失了约88%的价值,该基金最终在11月完全消失。最终亏掉了180万美元的客户资产。
禁令显示,罗西用假造的账户报表和税务文件,来隐藏客户损失的事实,在东窗事发后,罗西还捏造了个故事,称损失是流氓交易员操作的,当时他因为膝盖手术,无法工作。
SEC已禁止罗西与任何经纪人、交易商、投资顾问、市政证券交易商、市政顾问、转让代理或国家认可的统计评级机构建立联系。他也被禁止担任顾问、高级职员、董事、顾问委员会成员或投资顾问。